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  1. Repositório Institucional da UFPB
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  4. Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Matemática
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13165
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorMessias, Alan Teixeira Nicácio de-
dc.date.accessioned2019-01-31T19:37:33Z-
dc.date.available2019-01-31-
dc.date.available2019-01-31T19:37:33Z-
dc.date.issued2018-08-03-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13165-
dc.description.abstractIn this work, we analyze a zero-sum non-Markovian stochastic diferential game via martingale methods. The stochastic game consists of two players, namely the controller and stopper which keep track the game via stochastic controls summarized by strategies and stopping times respectively. Our main goal is to prove the game has a value and it admits a saddle point. Our work is based on Karatzas & Ingrid-Mona Zamfirescu’s paper [1].pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Eliane Freitas (elianneaninha@gmail.com) on 2019-01-31T19:37:33Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 841296 bytes, checksum: 3d25af1b420213b00db60fdf9d53fb54 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2019-01-31T19:37:33Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 841296 bytes, checksum: 3d25af1b420213b00db60fdf9d53fb54 (MD5) Previous issue date: 2018-08-03en
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Paraíbapt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/*
dc.subjectPonto de celapt_BR
dc.subjectProcesso de valor do jogopt_BR
dc.subjectMartingalespt_BR
dc.subjectSaddle pointpt_BR
dc.subjectGame’s value processpt_BR
dc.subjectMartingalespt_BR
dc.titleJogos diferenciais estocásticos: controle e parada ótimospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisor1Ohashi, Alberto Masayoshi Faria-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3263115089722663pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2111318146853251pt_BR
dc.description.resumoNeste trabalho analisamos um jogo diferencial estocástico de soma-zero nõ Markoviano, atrav´es da teoria dos martingales. Há dois jogadores, chamados controller e stopper, que controlam o jogo através de controles estocásticos, chamadas estratégias e tempos de parada respectivamente. Nosso objetivo é provar: que para cada instante de tempo o jogo tem um valor e que o jogo tem um ponto de cela. Este trabalho é baseado no artigo de Ioannis Karatzas e Ingrid-Mona Zamfirescu [1].pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentMatemáticapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Matemáticapt_BR
dc.publisher.initialsUFPBpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICApt_BR
Aparece nas coleções:Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Matemática

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