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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31431
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorCosta, Eduardo Santos da-
dc.date.accessioned2024-08-15T17:29:47Z-
dc.date.available2023-11-14-
dc.date.available2024-08-15T17:29:47Z-
dc.date.issued2023-11-14-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31431-
dc.description.abstractNão contém.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Bruna Morais (brunamorais@cchsa.ufpb.br) on 2024-08-14T19:06:53Z No. of bitstreams: 1 01.pdf: 567657 bytes, checksum: 7c22aa4ba0964bf6e79063220058d20e (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Bruna Morais (brunamorais@cchsa.ufpb.br) on 2024-08-15T17:29:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 01.pdf: 567657 bytes, checksum: 7c22aa4ba0964bf6e79063220058d20e (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2024-08-15T17:29:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 01.pdf: 567657 bytes, checksum: 7c22aa4ba0964bf6e79063220058d20e (MD5) Previous issue date: 2023-11-14en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Paraíbapt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.subjectSentimento textualpt_BR
dc.subjectESGpt_BR
dc.subjectMercado brasileiropt_BR
dc.titleA influência das notícias veiculadas pelo G1 e do índice ESG na explicação do comportamento do mercado acionário brasileiropt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.contributor.advisor1Xavier, Gustavo-
dc.description.resumo. Este estudo tem como objetivo central analisar como um sentimento textual baseado na relação entre notícias do G1 e o índice ESG ajuda a explicar o comportamento dos preços do mercado acionário brasileiro. Para realizar essa análise, foram coletados dados de notícias relacionadas à economia e à política do site G1, abrangendo o período de dezembro de 2020 a maio de 2023, resultando em uma amostra de 17.999 matérias. A metodologia empregada envolveu pré-processamento do texto com o método TF-IDF e previsão de retorno acionário com o uso de modelos de machine learning. O estudo revelou que, em média, as notícias analisadas demonstraram uma inclinação predominantemente negativa, embora tenham ocorrido variações notáveis ao longo do período analisado. Além da análise do sentimento das notícias, a pesquisa também explorou diferentes modelos de previsão de preços, incluindo LASSO e XGBoost. Essas abordagens demonstraram a capacidade de prever tendências no mercado financeiro com base nas informações extraídas do sentimento textual das notícias. Em resumo, este estudo investigou a relação entre o mercado financeiro brasileiro e um sentimento textual baseado em notícias e no índice ESG, destacando o papel crucial do sentimento textual no entendimento das dinâmicas do mercado.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentAdministraçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFPBpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITOpt_BR
Aparece nas coleções:TCC - Administração - CCHSA

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