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  1. Repositório Institucional da UFPB
  2. UFPB - Campus I - Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)
  3. Departamento de Administração
  4. CCSA - TCC - Administração
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/4484
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorEbling, Leonardo Guglielmini-
dc.date.accessioned2018-07-11T17:19:56Z-
dc.date.available2017-11-06-
dc.date.available2018-07-11T17:19:56Z-
dc.date.issued2017-11-01-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/4484-
dc.description.abstractNão possui abstract.pt_BR
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dc.description.sponsorshipNenhumapt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Paraíbapt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.subjectAdministração financeirapt_BR
dc.subjectMercado de açõespt_BR
dc.subjectMercado de capitaispt_BR
dc.subjectMercado argentino de açõespt_BR
dc.subjectSeleção de portifóliopt_BR
dc.titleModelo de seleção de portfólio por meio de variáveis fundamentalistas aplicado ao mercado argentinopt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.contributor.advisor1Guimarães Júnior, Francisco Roberto Farias-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4526533E5pt_BR
dc.contributor.referee1Silva, Brivaldo André Marinho da-
dc.description.resumoO mercado de capitais tem merecido nos últimos anos uma atenção especial do seu público alvo (AMARAL e NEVES, 2002). Fama e French (1992) criticaram o modelo predominante na época, o CAPM (SHARPE, 1964; LINTNER, 1965), analisando o efeito tamanho e a razão valor de mercado sob valor contábil no retorno dos ativos. Após seus estudos, diversos fatores foram utilizados em análises cross-section buscando encontrar aqueles que explicassem o retorno das ações no tempo, mas sem colocar um ponto final no assunto. Assim, o presente estudo buscou testar fatores fundamentalistas conhecidos na literatura para formar um portfólio diversificado com poucos ativos, no mercado argentino, quando comparados com outros modelos. Os resultados evidenciaram que foi possível estabilizar o risco com menos de 10 ativos em todos os anos da amostra, embora o retorno não tenha superado a proxy da carteira de mercado no período, a Merval, no acumulado.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentAdministraçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFPBpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRApt_BR
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