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  4. Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) - Programa de Pós-Graduação em Economia
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSilva, Marcus Vinícius Amaral e-
dc.date.accessioned2016-04-12T13:00:18Z-
dc.date.accessioned2018-07-20T23:53:21Z-
dc.date.available2018-07-20T23:53:21Z-
dc.date.issued2014-03-10-
dc.identifier.citationMARCUS, Vinícius Amaral e Silva. Dois ensaios em macroeconomia, 2014. 64 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8113-
dc.description.abstractThis paper conducts tests for structural breaks in the reaction function of the Central Bank of Brazil to evaluate possible changes in the conduct of monetary policy in Brazil, taking into account the reaction function of the regressors are potentially endogenous variables. For this, we uses the methodology developed by Hall et al. (2012) who, using an extension of the framework developed by Bai and Perron (1998), develops a method capable of identifying multiple structural breaks at unknown periods. The main results indicate presence of structural breaks in the three reaction functions studied. Furthermore, the actions of monetary policy through interest rate Selic seem to suffer greater influence of deviations of inflation around its target, compared to changes in the output gap and the exchange rate.por
dc.description.provenanceSubmitted by Maike Costa (maiksebas@gmail.com) on 2016-04-12T13:00:18Z No. of bitstreams: 1 arquivo total.pdf: 1701778 bytes, checksum: 4e6e0ca5635cf810784f97567b64095f (MD5)eng
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dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2018-07-20T23:53:21Z (GMT). No. of bitstreams: 3 arquivototal.pdf: 1701778 bytes, checksum: 4e6e0ca5635cf810784f97567b64095f (MD5) arquivototal.pdf.txt: 135264 bytes, checksum: 2ed2ba077d7bfa81bc7a55b9bbed9916 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 1943 bytes, checksum: cc73c4c239a4c332d642ba1e7c7a9fb2 (MD5) Previous issue date: 2014-03-10en
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal da Paraíbapor
dc.rightsAcesso abertopor
dc.subjectRegra de positiva monetáriapor
dc.subjectMonetary policy ruleeng
dc.subjectRegressores endógenos-
dc.subjectQuebras estruturais - Brasil-
dc.subjectEndogenous Regressors-
dc.subjectMultiple structural breaks -Brazil-
dc.titleDois ensaios em macroeconomiapor
dc.typeDissertaçãopor
dc.contributor.advisor1Aragón, Edilean Kleber da Silva Bejarano-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7930014094111710por
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4815121851595780por
dc.description.resumoEste estudo realiza testes de quebra estrutural na função de reação do Banco Central do Brasil para avaliar possíveis mudanças na condução da política monetária doméstica, levando-se em conta que os regressores da função de reação são potencialmente variáveis endógenas. Para isto, é utilizada a metodologia desenvolvida por Hall et al. (2012) que, utilizando uma extensão da estrutura desenvolvida por Bai e Perron (1998), elaboram um método capaz de identificar múltiplas quebras estruturais em períodos desconhecidos. Os principais resultados apontam para a presença de quebras estruturais nas três funções de reação estudadas. Além disso, as ações da política monetária, por meio da taxa de juros Selic, parecem sofrer maior influência dos desvios da inflação em torno de sua meta, comparativamente a variações no hiato do produto e na taxa de câmbio.por
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.departmentEconomiapor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Economiapor
dc.publisher.initialsUFPBpor
dc.subject.cnpqCIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/16621/arquivototal.pdf.jpg*
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