Utilização do modelo de Markwitz na seleção de carteiras no mercado acionário brasileiro

VIRGINIO, Rodrigo Meira

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.creator	VIRGINIO, Rodrigo Meira	-
dc.date.accessioned	2016-10-11T12:01:46Z	-
dc.date.available	2016-10-11T12:01:46Z	-
dc.date.issued	2016-10-11	-
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1416	-
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dc.language.iso	pt	pt_BR
dc.relation.ispartofseries	João Pessoa,;2012.	-
dc.subject	MERCADO FINANCEIRO	pt_BR
dc.subject	MERCADO DE AÇÕES	pt_BR
dc.subject	INVESTIMENTO EM AÇÕES	pt_BR
dc.subject	MODELO DE MARKOVITZ	pt_BR
dc.subject	MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES	pt_BR
dc.title	Utilização do modelo de Markwitz na seleção de carteiras no mercado acionário brasileiro	pt_BR
dc.type	TCC	pt_BR
dc.description.resumo	O investimento em ações é uma excelente oportunidade de ganhos para o investidor, sobretudo no longo prazo. Porém, como se trata de um mercado com alta volatilidade, são necessários alguns conhecimentos sobre seu comportamento e suascaracterísticas antes da decisão de investir. Mais ainda, ao investir seu capital em apenas uma ação, o investidor toma para si todo o risco a que essa empresa está exposta, conforme vários autores, entre eles Assaf Neto (2008). Este trabalho baseia-se na moderna teoria das carteiras, desenvolvida por H. Markowitz (1952), cujo objetivo é permitir que cada investidor construa uma carteira eficiente de ações, adaptada ao seu perfil. Neste trabalho é utilizada uma série histórica diária dos preços de alguns ativos durante 24 meses, no período de março de 2010 a março de 2012, num total de 499 observações de cada ativo. Assim, foram criadas duas carteiras teóricas, a fim de encontrar as carteiras eficientes com os ativos disponíveis a cada uma delas. Além disso, também é feita uma comparação entre o desempenho dessas carteiras e o índice Bovespa, ou seja, o desempenho das carteiras em relação à média do mercado. Com a análise dos dados, pode-se concluir que o modelo de Markowitz mostra-se uma importante ferramenta na seleção de uma carteira de ativos. Os benefícios da diversificação de ativos são comprovados na prática através de exemplos no mercado brasileiro. A otimização das carteiras torna-se mais simples devido à facilidade da utilização das ferramentas eletrônicas disponíveis, sobretudo aquelas aqui tratadas, sendo acessível até mesmo aos investidores iniciantes, sem muita experiência no mercado de capitais. Dessa forma, o investidor é capaz de selecionar uma carteira que atenda as suas exigências pessoais.	-
Aparece nas coleções:	CCSA - TCC - Administração

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