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  1. Repositório Institucional da UFPB
  2. UFPB - Campus I - Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)
  3. Departamento de Economia
  4. CCSA - TCC - Ciências Econômicas
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16946
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorMorais, Rodrigo Sousa-
dc.date.accessioned2020-03-04T00:08:21Z-
dc.date.available2019-12-13-
dc.date.available2020-03-04T00:08:21Z-
dc.date.issued2019-10-03-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16946-
dc.description.abstractThe energy sector is essential for all sectors of any economy, it can be treated as a commodity. This allows derivatives instruments to be applied to this market. The main objective of this work is to propose the use of future contracts as a method hedging against price variations in this market. It also proposed to analyze the state of the Brazilian energy market, analyze the level of risk of the sector prices and compare the results of these contracts to various sources of electricity generation. Positive results were observed for all the subregions of the SIN and for the entire energy matrix analyzed. In Brazil, the sector has a great dependence on hydroelectric generation, as well as institutional risks. The calculated risk level shows that the sector has a very high volatility both with weekly returns and for the entire period studied. Weekly data were used between January 2017 and December 2018.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Wagner Santos (wagner.cardoso82@gmail.com) on 2020-03-04T00:08:21Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) RSM03032020.pdf: 870141 bytes, checksum: 61cefa69927543ce6346f4bef186ff61 (MD5)en
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dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Paraíbapt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/*
dc.subjectContratos futurospt_BR
dc.subjectGestão de riscopt_BR
dc.subjectDerivativospt_BR
dc.subjectSetor energéticopt_BR
dc.subjectFutures contractspt_BR
dc.subjectRisk managementpt_BR
dc.subjectDerivativespt_BR
dc.subjectEnergy sectorpt_BR
dc.titleA utilização de contratos futuros aplicados ao contexto do mercado brasileiro de eletricidadept_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.contributor.advisor1Maia, Sinézio Fernandes-
dc.description.resumoO setor de energia é essencial para todos os setores de qualquer economia, podendo ser tratada como uma commodity. Isto permite que possam ser aplicados instrumentos de derivativos a este mercado. Este trabalho tem como objetivo principal propor a utilização de contratos futuros como método de proteção contra as variações de preços neste mercado. Também se propôs a analisar o estado do mercado energético brasileiro, analisar o nível de risco dos preços do setor e comparar os resultados destes contratos para diversas fontes de geração de energia elétrica. Foram observados resultados positivos para todas as sub-regiões do SIN e para toda a matriz energética analisada. No Brasil o setor apresenta uma grande dependência da geração hidrelétrica, além de riscos institucionais. O nível de risco calculado mostra que o setor apresenta uma volatilidade muito elevada tanto com retornos semanais quanto para a totalidade do período estudado. Foram utilizados dados semanais entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEconomiapt_BR
dc.publisher.initialsUFPBpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
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