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  1. Repositório Institucional da UFPB
  2. UFPB - Campus I - Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)
  3. Departamento de Economia
  4. CCSA - TCC - Ciências Econômicas
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19260
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorLima, Ricari Carolini Araújo de-
dc.date.accessioned2021-02-04T16:49:03Z-
dc.date.available2020-12-23-
dc.date.available2021-02-04T16:49:03Z-
dc.date.issued2019-07-24-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19260-
dc.description.abstractConsidering inflation as a variable of great influence in the lives of economic agents, this paper sought to investigate the determinants of inflation by estimating the New-Keynesian Phillips Curve (NKPC) by Blanchard and Galí (2007). Therefore, was used a robust method for identification problems present in the model. Two periods of analysis were considered and, for each one, two specifications were estimated: one considering rational expectations for inflation and the other using direct measures of inflation expected by the market. Thus, it was observed that the unemployment rate and the supply shock were relevant to explain inflation only in the first period of analysis. Besides that, with regard to the structural parameters of NKPC, it was verified in all the analyzes that a huge proportion of the firms don’t adjust their prices in a given month. The estimates of the salary rigidity index used vary in the different estimates.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Lorena Souza (lorena.dias@estudantes.ufpb.br) on 2021-02-04T16:49:03Z No. of bitstreams: 1 RCAL04022021.pdf: 990512 bytes, checksum: bc824e8b18333463727b09333fc80360 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-02-04T16:49:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RCAL04022021.pdf: 990512 bytes, checksum: bc824e8b18333463727b09333fc80360 (MD5) Previous issue date: 2019-07-24en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Paraíbapt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.subjectInflaçãopt_BR
dc.subjectCurva de Phillips Novo-Keynesiana (CPNK)pt_BR
dc.subjectVariáveis instrumentaispt_BR
dc.subjectBrasilpt_BR
dc.titleDeterminantes da dinâmica da inflação no Brasil: evidências empíricas robustas a problemas de identificaçãopt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.contributor.advisor1Aragón, Edilean Kleber da Silva Bejarano-
dc.description.resumoConsiderado a inflação como sendo uma variável de grande influência na vida dos agentes econômicos, este trabalho buscou investigar os determinantes da inflação por meio da esti- mação da Curva de Phillips Novo-Keynesiana (CPNK) de Blanchard e Galí (2007). Para tanto, foi utilizado um método robusto a problemas de identificação presentes no modelo. Dois períodos de análise foram considerados e, para cada um, duas especificações foram estimadas: uma considerando expectativas racionais para a inflação e a outra utilizando medidas diretas de inflação esperada pelo mercado. Dessa forma, foi observado que a taxa de desemprego e o choque de oferta foram relevantes para explicar a inflação apenas no primeiro período de análise. Além disso, no que se refere aos parâmetros estruturais da CPNK, foi verificado em todas as análises que uma grande proporção das firmas não ajustam seus preços em um dado mês. Já as estimativas do índice de rigidez de salário variaram nas diferentes estimações.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEconomiapt_BR
dc.publisher.initialsUFPBpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
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