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https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1927| Tipo: | TCC |
| Título: | Risco Sistêmico do sistema bancário no Brasil |
| Autor(es): | Delfim, Caroline Melo |
| Primeiro Orientador: | RAMOS FILHO, Hélio de Sousa |
| referee1 : | OLIVEIRA, Ionára Stéfani Viana de |
| referee2: | DIÓGENES, Victor Hugo Dias |
| Resumo: | Após a implantação do Plano Real no Brasil, vem-se observando a tendência da concentração de ativos em poucos bancos, o que é prejudicial aos credores e usuários. O objetivo deste trabalho é mensurar e descrever quais bancos brasileiros mais contribuem para o risco do sistema bancário, caso algum entre em default. Empregou-se o método CoVar utilizado por Adrian e Brunnermeier (2011) aos dados de ativos bancários, e passivos bancários e não bancários. Para efeitos foram utilizadas 20 instituições, com intuito de mostrar que o risco sistêmico concentram-se em apenas algumas instituições. Dentre elas foram utilizados bancos públicos, privados e cooperativos. Comprovou-se que ocorre a concentração do risco em alguns bancos, pois apresentam cerca de 80% dos ativos e passivos financeiros do mercado bancário. Além disso, o risco sistêmico apresentou-se de forma equilibrada entre bancos públicos e privados. |
| Abstract: | After the implementation of the Real Plan in Brazil, we have observed the tendency of the concentration of assets in few banks, which is detrimental to creditors and users. The objective of this paper is to measure and describe which Brazilian banks most contribute to the risk of the banking system, in case of default. The CoVar method used by Adrian and Brunnermeier (2011) was used for bank asset data, and bank and non-bank liabilities. For this purpose, 20 institutions were used to show that the systemic risk is concentrated in only a few institutions. Among them, public, private and cooperative banks were used. It was verified that the concentration of risk occurs in some banks, since they present about 80% of the financial assets and liabilities of the banking market. In addition, systemic risk presented itself in a balanced way between public and private banks. |
| Palavras-chave: | RISCO SISTÊMICO MERCADO BANCÁRIO MÉTODO COVAR ATIVOS BANCÁRIOS PASSIVOS BANCÁRIOS |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1927 |
| Data do documento: | 14-Jun-2017 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Atuariais |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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