Repositório Institucional da UFPB

Tipo:	Dissertação
Título:	Uma meta-heurística para uma classe de problemas de otimização de carteiras de investimentos
Autor(es):	Silva, Yuri Laio Teixeira Veras
Primeiro Orientador:	Subramanian, Anand
Resumo:	O problema de seleção de carteiras de investimentos (PSP) consiste na alocação de recursos a um número finito de ativos, objetivando, em sua abordagem clássica, superar um trade-off entre o retorno esperado e o risco da carteira. Tal problema ´e uma das temáticas mais importantes voltadas a questões financeiras e econômicas da atualidade. Desde os pioneiros trabalhos de Markowitz, o assunto é tratado como um problema de otimização com esses dois objetivos citados. Entretanto, nos últimos anos, diversas restrições e mensurações de riscos adicionais foram consideradas na literatura, como, por exemplo, restrições de cardinalidade, de lote mínimo de transação e de pré-seleção de ativos. Tal prática visa aproximar o problema da realidade encontrada nos mercados financeiros. Neste contexto, o presente trabalho propõe uma meta-heurística denominada Adaptive Non-dominated Sorting Multiobjective Particle Swarm Optimization para a otimização de vários problemas envolvendo PSP, de modo que permita a resolução do problema considerando um conjunto de restri¸c˜oes escolhidas pelo investidor.
Abstract:	The problem in investment portfolio selection consists in the allocation of resources to a finite number of assets, aiming, in its classic approach, to overcome a trade-off between the risk and expected return of the portfolio. This problem is one of the most important topics targeted at today’s financial and economic issues. Since the pioneering works of Markowitz, the issue is treated as an optimisation problem with the two aforementioned objectives. However, in recent years, various restrictions and additional risk measurements were identified in the literature, such as, for example, cardinality restrictions, minimum transaction lot and asset pre-selection. This practice aims to bring the issue closer to the reality encountered in financial markets. In that regard, this paper proposes a metaheuristic called Particle Swarm for the optimisation of several PSPs, in such a way that allows the resolution of the problem considering a set of restrictions chosen by the investor.
Palavras-chave:	Problema de Seleção de Carteiras de Investimentos Otimização Particle Swarm Optimization Média-variância Portfolio Selection Problem Multiobjective Optimization Particle Swarm Optimizaiton Mean-variance
CNPq:	ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
Idioma:	por
País:	Brasil
Editor:	Universidade Federal da Paraíba
Sigla da Instituição:	UFPB
Departamento:	Engenharia de Produção
Programa:	Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
Citação:	SILVA, Yuri Laio Teixeira Veras. Uma meta-heurística para uma classe de problemas de otimização de carteiras de investimentos. 2017. 93 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017.
Tipo de Acesso:	Acesso aberto
URI:	https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9936
Data do documento:	16-Fev-2017
Aparece nas coleções:	Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção

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