Repositório Institucional da UFPB
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https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13165| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Jogos diferenciais estocásticos: controle e parada ótimos |
| Autor(es): | Messias, Alan Teixeira Nicácio de |
| Primeiro Orientador: | Ohashi, Alberto Masayoshi Faria |
| Resumo: | Neste trabalho analisamos um jogo diferencial estocástico de soma-zero nõ Markoviano, atrav´es da teoria dos martingales. Há dois jogadores, chamados controller e stopper, que controlam o jogo através de controles estocásticos, chamadas estratégias e tempos de parada respectivamente. Nosso objetivo é provar: que para cada instante de tempo o jogo tem um valor e que o jogo tem um ponto de cela. Este trabalho é baseado no artigo de Ioannis Karatzas e Ingrid-Mona Zamfirescu [1]. |
| Abstract: | In this work, we analyze a zero-sum non-Markovian stochastic diferential game via martingale methods. The stochastic game consists of two players, namely the controller and stopper which keep track the game via stochastic controls summarized by strategies and stopping times respectively. Our main goal is to prove the game has a value and it admits a saddle point. Our work is based on Karatzas & Ingrid-Mona Zamfirescu’s paper [1]. |
| Palavras-chave: | Ponto de cela Processo de valor do jogo Martingales Saddle point Game’s value process Martingales |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Matemática |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Matemática |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13165 |
| Data do documento: | 3-Ago-2018 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Matemática |
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