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metadata.dc.type: Dissertação
Title: Jogos diferenciais estocásticos: controle e parada ótimos
metadata.dc.creator: Messias, Alan Teixeira Nicácio de
metadata.dc.contributor.advisor1: Ohashi, Alberto Masayoshi Faria
metadata.dc.description.resumo: Neste trabalho analisamos um jogo diferencial estocástico de soma-zero nõ Markoviano, atrav´es da teoria dos martingales. Há dois jogadores, chamados controller e stopper, que controlam o jogo através de controles estocásticos, chamadas estratégias e tempos de parada respectivamente. Nosso objetivo é provar: que para cada instante de tempo o jogo tem um valor e que o jogo tem um ponto de cela. Este trabalho é baseado no artigo de Ioannis Karatzas e Ingrid-Mona Zamfirescu [1].
Abstract: In this work, we analyze a zero-sum non-Markovian stochastic diferential game via martingale methods. The stochastic game consists of two players, namely the controller and stopper which keep track the game via stochastic controls summarized by strategies and stopping times respectively. Our main goal is to prove the game has a value and it admits a saddle point. Our work is based on Karatzas & Ingrid-Mona Zamfirescu’s paper [1].
Keywords: Ponto de cela
Processo de valor do jogo
Martingales
Saddle point
Game’s value process
Martingales
metadata.dc.subject.cnpq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA
metadata.dc.language: por
metadata.dc.publisher.country: Brasil
Publisher: Universidade Federal da Paraíba
metadata.dc.publisher.initials: UFPB
metadata.dc.publisher.department: Matemática
metadata.dc.publisher.program: Programa de Pós-Graduação em Matemática
metadata.dc.rights: Acesso Aberto
Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/
URI: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13165
Issue Date: 3-Aug-2018
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