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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/33727
Tipo: TCC
Título: Mercado de ações e Pandemia de Covid-19: o comportamento das ações SmallCap e MidLargeCap no período 2020-2021 - uma análise do VAR
Autor(es): Silva, João Eduardo Carneiro da
Primeiro Orientador: Araújo, Jevuks Matheus de
Primeiro Coorientador: Silva, Bruno José Bezerra
Resumo: O presente trabalho propõe-se a analisar o impacto da crise desencadeada pela pandemia de COVID-19 nos índices SmallCap e MidlargeCap da bolsa de valores brasileira durante os anos de 2020 e 2021. A crise global gerada pela pandemia teve repercussões significativas nos mercados de ações em todo o mundo, afetando empresas de todos os portes e setores. Durante esse período desafiador, observou-se um comportamento variado nos referidos índices, refletindo as incertezas e volatilidades do mercado. O objetivo geral é compreender tanto os impactos diretos quanto os indiretos da crise sanitária, financeira e social nos comportamentos dos índices SmallCap e MidlargeCap ao longo do biênio 2020-2021. Além das repercussões imediatas nos mercados, serão investigadas as tendências e dinâmicas de curto prazo, considerando a série observada dos índices nos últimos dois anos. Para alcançar esse objetivo, o estudo analisará o comportamento dos índices em relação ao número de casos mensais de COVID-19, taxa SELIC e IPCA utilizando o modelo VAR, que foi executado considerando erros-padrão robustos em razão da heterocedasticidade.
Abstract: This study aims to analyze the impact of the crisis triggered by the COVID-19 pandemic on the SmallCap and MidlargeCap indices of the Brazilian stock market during the years 2020 and 2021. The global crisis generated by the pandemic had significant repercussions on stock markets worldwide, affecting companies of all sizes and sectors. During this challenging period, varied behavior was observed in the aforementioned indices, reflecting market uncertainties and volatilities. The overall objective is to understand both the direct and indirect impacts of the health, financial, and social crisis on the behaviors of the SmallCap and MidlargeCap indices throughout the 2020-2021 biennium. In addition to the immediate repercussions on the markets, trends and short-term dynamics will be investigated, considering the observed series of indices over the past two years. To achieve this goal, the study will analyze the behavior of the indices concerning the monthly number of COVID-19 cases, the SELIC rate, and the IPCA using the VAR model, which was executed considering robust standard errors due to heteroscedasticity.
Palavras-chave: Mercado de ações
Covid-19
Taxa Selic
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
Modelo Vetorial Auto-regressivo (Var)
CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Idioma: por
País: Brasil
Editor: Universidade Federal da Paraíba
Sigla da Instituição: UFPB
Departamento: Economia
Tipo de Acesso: Acesso aberto
URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/
URI: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/33727
Data do documento: 16-Mai-2024
Aparece nas coleções:CCSA - TCC - Ciências Econômicas

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